Gli anni 2000 e ConVoi
Il 3 novembre 2003 il Presidente Carlo Azeglio Ciampi lo nomina Commendatore della Repubblica. Nello stesso anno esce un altro disco in studio, Sono io, l'uomo della storia accanto, il quale ha ottenuto un Premio Lunezia per la qualità dei suoi testi. L'anno successivo ottiene anche una laurea in architettura all'Università La Sapienza di Roma.
Nel 2005 esce il doppio album live Crescendo e cercando e un cofanetto omonimo con triplo DVD, risultato degli ultimi tour realizzati in giro per l'Italia tra il 2003 e il 2004; quindi, il 25 aprile, in Spagna e il 3 maggio in Italia, esce Todo Baglioni grandes èxitos en Español, una raccolta di 14 canzoni in lingua spagnola, più la traccia Sabato pomeriggio in versione originale; ancora, edito da Bompiani, esce il libro Senza musica, una raccolta di scritti dal 1974, in cui il cantante racconta sé stesso ripercorrendo la sua carriera ultratrentennale. Nel luglio 2005 è tra gli artisti invitati all'evento del Live 8, e si esibisce al Circo Massimo di Roma. Pochi mesi dopo esce Tutti qui - Collezione dal 1967 al 2005 che a meno di due mesi dalla pubblicazione è già triplo disco di platino e, che oltre all'inedito Tutti qui, comprende tutti i più grandi successi del cantautore e tre inediti, cioè Annabel Lee, La suggestione e Ci fosse lei. Per Einaudi viene pubblicato anche Parole e canzoni (curato da Vincenzo Mollica), libro che traccia un profilo dell'artista grazie anche ai contributi di Roberto Cotroneo, Ennio Morricone, Giuseppe Tornatore e Walter Veltroni e presenta tutti i testi delle sue canzoni in una pubblicazione.
Prende parte attiva alle manifestazioni dei XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006: l'8 dicembre porta, in veste di tedoforo, la torcia olimpica da Piazza Navona a Campo de' Fiori. Compone anche Và, inno ufficiale della manifestazione. Il 31 marzo esce la seconda compilation Gli altri tutti qui, album contenente l'inno olimpico e tre brani inediti: Se la ragazza che avevi, registrata da Baglioni nel 1967; Amore amore un corno, scritta per Mia Martini nel 1971; Una storia normale, prima versione di un brano inciso da Gigi Proietti nel 1975. Nel mese di settembre 2006 riunisce in un evento musicale organizzato dalla Regione Lazio sull'isola di Ventotene i musicisti Danilo Rea, Nicola Piovani e Luis Bacalov, e tiene un concerto nell'aula plenaria del Parlamento Europeo a Bruxelles. Intraprende il tour Tutti qui, che si conclude a Caserta.
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